首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国

股票

旗下栏目: 股票 理财 民生 银行

突破系统一直是最为常见的CTA系统

来源:未知 作者:十三水技巧 人气: 发布时间:2019-04-12
摘要:股指与商品期货展现的普适性,我们在多个品种上都有非常不错的sharp收益,并且该策略以预测为准,在下述商品组合中胜率高达72% PreATR系统在A股中仍然存在非常强的普适性。我们在沪深300成分股中随机抽取了15只股票配置成了工作区。考虑到融券成本较高,并且

  股指与商品期货展现的普适性,我们在多个品种上都有非常不错的sharp收益,并且该策略以预测为准,在下述商品组合中胜率高达72%

  PreATR系统在A股中仍然存在非常强的普适性。我们在沪深300成分股中随机抽取了15只股票配置成了工作区。考虑到融券成本较高,并且对于普通投资者门槛较高。因此我们去掉做空信号,并且把固定手数换成了动态平衡的方式。从而适应A股市场。下图是只做多不做空的15只股票的测试结果,考虑到这两年的熊市,如果取消做空限制,策略的绩效会翻不止一倍。但是团队考虑真实性,还是将最真实的回测绩效直接展现给投资者

  突破系统一直是最为常见的CTA系统,团队认为将突破的条件与波动率相结合,那么这个策略一定是一个具有概率优势的系统,而概率优势一定要通过交易次数的提高来体现。我们最为常见的突破系统除了海龟交易法则中的突破系统之外,就是前一根k线的高低点突破了。量化侠告知大家千万不能直接用前一根k线的高低点突破。因为这样假信号实在太多,盈亏比的优势不足以覆盖胜率的劣势。那么我们需要一个强力的过滤方式来过滤迅速反应的过滤源。所以我们的PreBreakATR系统用到了一个自适应的波动性指标ATR来进行判断

  该日内策略在日内波动较大的品种如RU,CU,PP上取得不俗的绩效,特别是在最近进入三月份以后,PP连续三日都赚钱,都是拿到了15:00才平仓获利



相关推荐:



责任编辑:十三水技巧

最火资讯

首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国

Copyright © 2019 十三水门户站 版权所有 Power by DedeCms  网站Sitemap|导航地图|

电脑版 | 移动版